硅谷银行的危机展示了高利率环境下流动性崩溃的风险。2020年，美联储量化宽松，硅谷银行用无息负债购买了大量固定收益债券。然而，随后美联储大举加息，这些债券价格下跌，导致存放在该银行的科技公司争相提款，从而导致出现了巨大的资金缺口。

该银行的负债端业务模式构建出色，利用“高息差”策略吸收了风投企业和科技企业的存款，即使资金在这些公司之间流转，也可以留在银行内部。此外，该银行通过对科技初创企业投放贷款实现了“高息差”。然而，当利率上升时，该银行所持有的房地产抵押贷款支持证券的平均期限会延长，导致其难以应对负债端持续的资金流出。

为了应对客户提款，硅谷银行不得不增加有息负债，从而推高了负债成本。高息差策略逐渐失效，其资产端和负债端的净息差逐渐收窄，而其现金储备十分有限。这个银行为了满足准备金要求，用无息负债购买了大量的国债和抵押贷款支持证券，但其投资组合过于集中，缺乏多元化。此外，该银行并没有为客户提款留出充足的现金。

如何避免这种银行危机？银行需要保持负债和资产的匹配，并充分了解其负债的性质，以及其存款和贷款来源。银行还应该优化其业务模式，建立充分的准备金和现金储备，以便在必要时快速应对资金流动性压力。此外，银行还应该通过多元化投资组合来分散风险，避免过度集中在某些类型的资产上。最后，监管机构应该对银行实行有效的监管，确保其遵守规定，充分了解其风险，并采取适当的风险管理措施。